HyperStock - Börsensoftware

Börsenprognosen und Gruppenbewußtsein

von Grazyna Fosar und Franz Bludorf, Mathematiker und Physiker, Berlin

HyperStock bietet Informationen für Anleger, die durch keinen herkömmlichen Börsenbrief und keine Wirtschaftsanalyse zu erhalten sind!

Jeder, der sich mit den Vorgängen an der Börse beschäftigt, weiß, daß durch Analysen der Wirtschaftsentwicklung allein keine sichere Prognose von Börsentrends möglich ist. Während noch die Kurse von Einzelaktien im Verlauf im wesentlichen mit der Entwicklung des jeweiligen Unternehmens konform gehen mögen, ist die Vorhersage des Verlaufs von Börsenindizes wie dem DAX schwierig, wie gerade das Jahr 2000 gezeigt hat. Oft geschieht es, daß es entgegen aller Erwartung zu einer plötzlichen Hausse oder auch zu schweren Einbrüchen kommt. Nicht immer läßt sich dies logisch auf die gesamtwirtschaftliche Situation oder auf Faktoren wie den Ölpreis, die Zinspolitik der Zentralbanken oder den Kursverfall von Währungen zurückführen.

Im Grunde macht es ja gerade den Reiz der Börse aus, daß auch der gewiefteste Profi neben wirtschaftlichem Fachwissen ein gewisses Fingerspitzengefühl braucht, um auch die immer wieder vorkommenden vollkommen irrationalen Börsenentwicklungen vorauszuahnen. Dies ist natürlich mit erheblichen Risiken verbunden, da derartige irrationale Entscheidungen weder meßbar noch wiederholbar im wissenschaftlichen Sinne sind.

Diese Aussage galt zumindest bisher. Nunmehr stellen die Autoren ein neuentwickeltes Verfahren vor, das es ermöglicht, gerade diese bislang unwägbaren Trends im Börsengeschäft mathematisch zu untersuchen - sozusagen die allgemeine Stimmungslage, die "in der Luft liegt", ohne rational begründbar zu sein. Damit können Sie - für einen beliebigen Tag - Trendanalysen erstellen, die auf keinerlei zugänglichen Wirtschaftsdaten beruhen und dennoch in vielen Fällen erstaunlich zutreffend sind.

Es gibt zwei Optionen:

  • HyperStock online: Sie haben die Möglichkeit, das Verfahren zehn Mal gratis im Internet zu testen. Anschließend können Sie weitere Trendanalysen abonnieren.
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Der gestörte Zufall

Empirische Untersuchungen der Autoren haben ergeben, daß der zeitliche Verlauf von labilen Systemen, zu denen u.a. auch die Entwicklung der Börse gehört, einhergeht mit Störungen statistischer Zufallsprozesse, wie sie etwa in quantenphysikalischen Systemen, aber auch mit Hilfe von Quasi-Zufallsgeneratoren in Computerprogrammen beobachtet werden können.

Es zeigt sich, daß bei längerer Beobachtung derartiger Zufallsprozesse immer wieder kleine Zeitfenster auftauchen, in denen die erzeugten "Zufallszahlen" vom statistischen Zufall erheblich stärker abweichen, als es nach der wissenschaftlichen Statistik erlaubt wäre. Statistisch gelten Schwankungen bis zu einer Wahrscheinlichkeit von 1:32 noch als im Rahmen normaler Zufallsstreuung. Während der Zeitfenster, um die es hier geht, treten dagegen strukturierte Zufallsabweichungen auf, deren Wahrscheinlichkeiten oft bei 1:256 oder gar bei 1:1024 liegen, wenn nicht höher.

(Genauere Informationen in Fosar/Bludorf: Raum-Zeit-Strukturen als Informationsträger)

Entscheidend ist, daß diese Anti-Zufalls-Fenster nicht etwa von der Computersoftware erzeugt, sondern von ihr nur aufgefunden werden. Ihre Ursachen sind eher physikalischer Natur, und es würde den Rahmen dieser Veröffentlichung sprengen, hierauf genauer einzugehen. Sie dauern teilweise nur Bruchteile von Sekunden, doch die heutige Geschwindigkeit der Computerprozessoren ermöglicht es, auch in so kurzen Zeitabschnitten Zahlensequenzen zu gewinnen, die dann - aufgrund der statistisch erhöhten Abweichung vom normalen Zufall, eine Struktur besitzen. Wissenschaftliche Grundlagen werden in der Projektbeschreibung von "Raum-Zeit-Strukturen als Informationsträger" erläutert.

Das von den Autoren entdeckte Prinzip des gestörten Zufalls besteht also zunächst erst einmal darin, mit Hilfe von Computersoftware derartige Anti-Zufallsfenster überhaupt aufzufinden. Der zweite Schritt ist es dann, die in solchen Zeitfenstern erhaltenen Zufallszahlenreihen auf sinnvolle, interpretierbare Strukturen zu untersuchen.

Diese Strukturen, so die Untersuchungsergebnisse der Autoren, lassen sich in vielerlei Hinsicht interpretieren, vor allem aber dahingehend, daß sie Aussagen über momentan sich abzeichnende Trends liefern, die auf solche labilen Systeme, wie es die Börse darstellt, tatsächlich Einfluß nehmen können. Was die Börse dabei auszeichnet, ist lediglich die Tatsache, daß hier die Richtigkeit der gewonnenen Information schnell und sicher überprüft werden kann, da Börsendaten täglich protokolliert werden und jedermann zugänglich sind.

Das HyperStock-Verfahren

Die von den Autoren entwickelte HyperStock-Software simuliert virtuell einen zukünftigen Börsentag (in der Regel mit etwa 10fach beschleunigter Uhr, damit das Programm nicht den ganzen Tag laufen muß), wobei ein Monitormodul ständig nach Anti-Zufallsfenstern im Sinne des gestörten Zufalls Ausschau hält. Immer wenn ein solches Fenster aufgedeckt wird, wird durch ein Interpretationsmodul die gelieferte Information in eine prozentuale Kursveränderung des DAX (oder eines anderen Börsenindex, einer Aktie, eines Fonds, einer Währung etc.) umgerechnet und in ein Diagramm eingetragen, so daß sich nach dem Ende des Programms ein typisches Intraday-Chart ergibt, wie man es auch auf den Webseiten der Deutschen Börse einsehen kann - nur daß HyperStock es virtuell für einen zukünftigen Tag erstellt!

Die Übereinstimmungen mit den sich später ergebenden realen Kursentwicklungen sind oft verblüffend, wie die Autoren anhand einiger Beispiele belegen können:

HyperStock-DAX-Prognose für den 30.12.1999, erstellt am 29.12.1999
Der wahre Verlauf des DAX am 30.12.1999

Der Verlauf der Prognosekurve zeigt vor allem im unteren Bereich deutliche Ähnlichkeiten mit dem späteren tatsächlichen Kurvenverlauf.

Noch besser war die Übereinstimmung am nächsten Börsenhandelstag, dem 3.1.2000:

HyperStock-Prognose für den 3.1.2000, erstellt am 2.1.2000
Wahrer Verlauf des DAX am 3.1.2000

Am 2.10.2000 kam es zu folgenden Kurvenverläufen:

HyperStock-Prognose für den 2.10.2000
Wahrer DAX-Verlauf am 2.10.2000

Beide Kurven zeigen einen Anstieg des DAX für diesen Tag. Der prognostizerte Schlußkurs von ca. 0,9 % stimmt exakt mit der wahren Entwicklung überein. Beide Kurven zeigen, daß der Tageshöchstkurs nach 18.00 Uhr erreicht wurde.

Weitere Beispiele können Sie in der Galerie sehen, die sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen der HyperStock-Analysen aufzeigt.

Es soll nämlich nicht der Eindruck entstehen, daß es möglich wäre, mit Hilfe von HyperStock nun etwa hundertprozentig exakte Kursverläufe der Börse für einen zukünftigen Tag vorherzusagen. Das HyperStock-Verfahren basiert auf streng wissenschaftlichen Grundlagen. Es liefert eine Trendanalyse, und das ohne Rückgriff auf wirtschaftliche Fachinformationenallein aus der Auswertung des gestörten Zufalls. Daher dürften die sich ergebenden Trendkurven gerade den wirtschaftswissenschaftlich nur schwer faßbaren Spontanentwicklungen an der Börse entsprechen.

HyperStock-Trendanalysen können das, was sie können, d. h. sie liefern Informationen über den allgemeinen Stimmungstrend in der Gruppe der Anleger. Sie sollen die herkömmlichen Analysen von Wirtschaftsfachleuten nicht ersetzen, sondern ergänzen.

Es kann durchaus vorkommen, daß die Trendkurve der späteren realen Verlaufskurve optisch überhaupt nicht ähnelt. Häufig geschieht dies an Tagen, an denen auch von anderer Seite "der Zufall gestört" wurde. Das heißt, daß äußere, meist politische Einflüsse der Zukunft nicht das nötige Gruppenbewußtsein aktiviert hatten, um sich über ausreichend viele Anti-Zufallsfenster in der Gegenwart bemerkbar machen zu können. Auch der Zeitpunkt, zu dem die Trendanalyse mit HyperStock erstellt wird, kann Einfluß auf die Qualität der Prognose haben. Als besonders günstig hat sich zum Beispiel ein Zeitfenster rund um 13:47 lokaler Sternzeit (plus-minus eine Stunde) erwiesen. Es gibt wissenschaftliche Belege dafür, daß bestimmte Bewußtseinsfähigkeiten (auch Gruppenbewußtsein) zu dieser Zeit begünstigt sind. Diese Fakten stützen sich auf neuere Erkenntnisse von Astrophysikern und Bewußtseinsforschern (haben also nichts mit Astrologie o.ä. zu tun). Die Berechnung der lokalen Sternzeit für einen bestimmten Tag an einem bestimmten Ort kann über die HyperStock-Börsensoftware (bzw. über das zugrundeliegende Basissoftwaresystem Hyper2000 Professional) automatisch vorgenommen werden.

Grundsätzlich muß jedoch jeder HyperStock-Anwender die für ihn optimale Strategie zur Erstellung der Prognosen empirisch für sich herausfinden. Dies liegt daran, daß auch die individuelle Persönlichkeit des Anwenders Einfluß auf die Prognosequalität haben kann. Das Verfahren, den "gestörten Zufall" per Software zu überwachen, stellt eine Form von Hybridtechnologie dar, in der unter Einsatz künstlicher Intelligenz Bewußtseinsaktivitäten und computergestützte Berechnungen miteinander verbunden werden.

Selbst wenn allerdings der Kurvenverlauf innerhalb des Tages erhebliche Abweichungen vom späteren realen Intraday-Chart zeigt, sind in der Regel in der HyperStock-Analyse dennoch korrekte Informationen enthalten, wie ein Beispiel vom 27. September 2000 zeigt:

HyperStock-Analyse für den 27.9.2000
Wahrer Kurvenverlauf am 27.9.2000

Auf den ersten Blick scheinen beide Kurven nichts miteinander zu tun zu haben. Dennoch prognostizierte HyperStock für diesen Tag völlig korrekt eine leicht freundliche Tendenz des DAX mit einem Schlußkurs, der etwa 0,67% im Plus liegen sollte. Die Kurve schwankte im Tagesverlauf dann allerdings wesentlich stärker, als es beim realen Intraday-Chart der Fall war. Dennoch lag der wahre Schlußkurs mit 0,72% im Plus, was der Prognose sehr nahe kommt.

Ähnliches gilt für die Extremwerte im Tagesverlauf. Als Tageshöchststand prognostizierte HyperStock ein Plus von 1,4% (real: ebenfalls 1,4%) sowie als Tagestiefststand ein Minus von 0,57% (real: -0,6%). Das Tageshoch wurde kurz nach 11.00 Uhr erreicht, so wie es auch prognostiziert worden war.

Die HyperStock-Börsensoftware

Die HyperStock-Börsensoftware ermöglicht es Ihnen, auf komfortable Weise HyperStock-Trendanalysen in Ihre Anlagestrategien einfließen zu lassen:

  • Freie Wahl der zu untersuchenden Börsenindizes, Aktien, Währungen etc.
  • Freie Wahl des Börsenhandelsplatzes
  • Simultane Erstellung mehrerer Prognosen für mehrere Börsenindizes/Wertpapiere
  • Auf Wunsch auch simultane Erstellung mehrerer Prognosen für ein und den selben Börsenindex/Aktienwert, zur Stabilisierung der Prognosegenauigkeit
  • Automatische Berechnung des lokalen Sternzeitfensters 13:47
  • Automatische Speicherung der Prognosedaten in einer SQL-Datenbank für spätere Auswertungen
  • Zahlreiche weitere Einstell- und Anpassungsmöglichkeiten

Die Vollversion der HyperStock-Börsensoftware kann auf CD-ROM bestellt werden.

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Diese Option stellt Ihnen einen Teil des HyperStock-Börsensoftwarepakets auch online zum Testen zur Verfügung. Der Funktionsumfang ist gegenüber der HyperStock-Börsensoftware-Vollversion eingeschränkt. Zum Beispiel können nur bestimmte vordefinierte Börsenindizes untersucht werden, der Börsenhandelsplatz kann nicht individuell eingestellt werden. Auch Simultanuntersuchungen sind online nicht möglich. Das zugrundeliegende Prognoseverfahren auf der Basis des Prinzips des gestörten Zufalls ist jedoch mit der Vollversion identisch und liefert daher gleichwertige Prognosen.

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Literatur:

Fosar, Grazyna und Franz Bludorf: Der Geist hat keine Firewall. München 2009.

Fosar, Grazyna und Franz Bludorf: Vernetzte Intelligenz. Die Natur geht online. Gruppenbewusstsein – Genetik – Gravitation. Aachen 2001.

Fosar, Grazyna und Franz Bludorf: Fehler in der Matrix. Leben Sie nur, oder wissen Sie schon? Peiting 2003.

Fosar, Grazyna und Franz Bludorf: Raum-Zeit-Strukturen als Informationsträger. Physikalische Grundlagen der Entstehung und Übertragung von Informationen über Wurmlochkanäle. (Projektbeschreibung). Berlin 2001.

Weitere Artikel zu diesem Thema:

Der Rhythmus der Börse - "Faktor Mensch" macht Aktienkurse prognostizierbar
Matrix3000 Sonderheft Nr. 2: "Geld und die Welt". Juni 2007.

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